A sua instituição está preparada para os desafios das duas próximas fases do FRTB?

Com o avanço das implementações das Fases 2 e 3 do FRTB ainda este ano, que tratarão o DRC (Default Risk Charge) e as métricas do Modelo Padronizado, respectivamente, as instituições precisarão entender os novos tipos de informação necessários para a realização dos cálculos, bem como uma ideia da ordem de grandeza das mudanças nos volumes de requerimento de capital, quando da implementação do novo modelo regulatório.

Calculada de uma forma totalmente nova, a parcela CSR – Credit Spread Risk do Modelo Padronizado será complementada com a parcela do DRC. Juntas, elas totalizarão o requerimento de capital para cobertura de risco de crédito de operações da carteira Trading, resultando em cálculos absolutamente diferentes daqueles aplicados atualmente para os RWA de crédito, que passarão a incluir somente as operações da carteira Banking.

• O que muda na operação da sua instituição? O que continua?
  
• Quais mudanças serão aplicadas no requerimento de capital?
  
• Como serão os novos cálculos?

Nesta 2ª edição da série de webinars "FRTB - Fundamental Review of the Trading Book", antecipando-se novamente aos movimentos regulatórios, os especialistas em risco da MAPS apresentarão um exclusivo conteúdo analítico gerado a partir da interpretação e análise das diretrizes de Basileia, bem como a aplicação de exemplos numérico práticos para permitir um entendimento mais amplo do assunto pelos participantes.

              Palestrante
              Aníbal Codina - Especialista de Risco, Liquidez, Capital e ALM na MAPS

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